持仓delta和theta计算不对

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 期权论坛第一帅  2016-6-20 17:16  130796  4

今天的头寸是： Delta (-)20*0,2434+40*0.4211+10*0.2024=-4.868+16.844+2.024=14 张510050 多头。
theat ： 40*0.2156+20*0.1270+10*0.1325=8.624+2.54+1.325=12.489
还是不对啊，用上交所的数据也不对。GAMMA好像也不对。

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4^#

论坛专家

超级版主 帖子王 | 2017-7-26 23:46:19 发帖IP地址来自中国

自己从来没算过额

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3^#

论坛专家

超级版主 帖子王 | 2017-7-26 23:46:08 发帖IP地址来自中国

厉害

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2^#

supsonic 4级常客 | 2017-7-26 22:32:51 发帖IP地址来自吉林

谢谢楼主

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7级小牛

期权论坛第一帅

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