美股价差期权实战举例

价差期权指买入一个期权的同时卖出一个期权，这两个期权具有相同合约标，到期日通常也同，但具有不同的行权价。

适当的价差期权可以减小持仓波动，减小风险。当然代价是放弃了最大回报空间。我通常会用在标的股已经超涨，卖出长仓对应的ATM或OTM的期权，补偿期权长仓的Premium。

6/6 AAPL短期超涨，但不愿意完全放弃仓位，于是卖出深度价内长仓同时买进价内长仓，并卖出相应的ATM期权，

7周过去，现在的情况是卖出期权的浮盈利大致弥补了长仓的耗损。如下：

价差期权不必守到期满。事实上，我于6/25下单赎回短仓，可惜未能成交

昆帝 · 2019-1-22 13:09:52

缓慢震荡上/下行，用这个策略很好。

ZWY · 2019-1-22 10:44:35

有点简单额

Sueded · 2019-1-22 08:59:12

举例浅显易懂，谢谢

美股价差期权实战举例

3 个回复