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2019年11月12日 星期二 上一交易日回顾: 周一两市低开低走，沪指失守60日均线，创一个月新低。盘面上，所有行业全线下跌；黄金、化肥、航天航空、通讯、医疗、船舶、石油领跌；题材股方面，无线耳机、知识产权表现强势，次新股、PCB、数字货币、光刻胶、精准医疗、彩票概念等领跌。市场的结构性特征正在强化，大蓝筹成为市场稀缺品种，而且市场三季报后转向防御。在外资扩容影响下，北上资金积极进场，上证50创出年内新高后回落；上周四创业板创出近期反弹新高。周五在密集利好刺激下，两市高开，沪指受到3000点压制难以突破；区块链带动题材股跳水，市场跌幅加深。周末资本市场改革加速及10月CPI数据等消息总体偏空，A股顺势低开，跌破60日均线支撑，沪指回撤2900点。市场空头气氛浓厚，外资驱动的蓝筹行情告一段落。市场成交量低迷，截止收盘，沪指下跌1.83%，上证50指数下跌1.55%。 11月11日上证50ETF现货报收于3.013元，下跌1.54%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1008.977亿元，期现成交比为0.76，权利金成交金额14.511亿元；合约总成交3308342张,较上一交易日增加14.07%，总持仓4217386张，较上一交易日增加3.06%。认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比0.68)。从11月持仓分布来看，认购在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： 【外盘】美股高位震荡； 【大事】
① 10月社融与经济数据低于预期
② CPI数据涨超预期
③ 香港局势继续动荡 资金面：
1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 11月11日，北向资金净流入16.98亿，其中沪股通流入3.49亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出307.19亿元。
3.量能：两市成交合计约4230亿元。（较上一交易日缩量）
波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率反弹至11.63%，60日历史波动率反弹至13.16%，均处于底部区域。11月平值认购隐波反弹至13.26%，认沽隐波大跌至12.86%，认购隐波转为高于认沽，大跌后，期权市场情绪偏乐观。 技术面：
从核心板块来看，银行板块跳空跌破20日均线，保险板块收跌至10日均线处，证券板块跌破年线。从权重个股来看，平安跳空跌破60日均线，招行在5日均线下方继续调整，茅台相对较强，仍是高位窄幅震荡。整体来看，全市场低开大跌，50ETF核心板块及权重个股持续走弱，自身也已跌破20日均线，收至三角形下沿趋势线处，重点关注此处支撑。 综合研判：
今日或从周一的回调中出现技术性反弹震荡。周一期指在通胀抬头等因素推动下出现显著调整。隔夜消息面来看，10月货币信贷数据公布。新增社融及人民币信贷环比增长回落，低于预期。季节性因素影响，以及前期数据增长过快，部分结构性因素等均是拖累原因。不过M2增速维持稳定。金融数据不及预期，对市场仍有一定压力，不过也可能改善货币政策宽松收紧预期。预计今日指数先抑后扬，或出现一定的技术性企稳。操作上以区间思路或逢低做多思路，控制仓位，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨11月购3000，看小涨11月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌11月沽3000，看小跌11月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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