50ETF期权周报2019.10.25

一、50ETF量能分析
本周共五个交易日，上证50ETF本周收于3.014元/股，与上周收盘价相同，周涨跌幅为0.00%。

时间
收盘价
涨跌
涨跌幅
2019-10-18
3.014
-0.045
-1.47%
2019-10-21
3.016
0.002
0.07%
2019-10-22
3.019
0.003
0.1%
2019-10-23
3.000
-0.019
-0.63%
2019-10-24
3.008
0.008
0.27%
2019-10-25
3.014
0.006
0.20%

时间
成交量(手)
成交额(万元)
2019-10-21
3413734
102802.6016
2019-10-22
3486247
105093.7031
2019-10-23
4353897
131058.2031
2019-10-24
3803106
114368.8984
2019-10-25
5081514
152465.6719

二、50ETF波动率分析
本周5日历史波动率、20日历史波动、40日历史波动率均略有下降。

时间
收盘价
5HV
20HV
40HV
2019-10-18
3.0140
0.1427
0.1255
0.1340
2019-10-21
3.0160
0.1112
0.1248
0.1338
2019-10-22
3.0190
0.1125
0.1109
0.1251
2019-10-23
3.0000
0.1153
0.1119
0.1262
2019-10-24
3.0080
0.1154
0.1123
0.1263
2019-10-25
3.0140
0.0574
0.1123
0.1263

三、vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权量能分析

时间
总成交量（张）
认购成交量（张）
认沽成交量（张）
成交量 -
PCR
2019-10-21
2,570,824
1,455,349
1,115,475
0.7665
2019-10-22
2,597,066
1,453,570
1,143,496
0.7867
2019-10-23
2,423,780
1,275,389
1,148,391
0.9004
2019-10-24
2,527,871
1,404,390
1,123,481
0.8000
2019-10-25
2,620,374
1,398,747
1,221,627
0.8734

时间
总持仓量（张）
认购持仓量（张）
认沽持仓量（张）
持仓量 -
PCR
2019-10-21
3,873,309
2,120,485
1,752,824
0.8266
2019-10-22
3,897,615
2,118,750
1,778,865
0.8396
2019-10-23
2,788,132
1,469,577
1,318,555
0.8972
2019-10-24
3,088,810
1,634,705
1,454,105
0.8895
2019-10-25
3,225,175
1,699,496
1,525,679
0.8977
注：PCR指标对标的资产走势具有很强的预测性，成交量PCR和持仓量PCR指标显示的多空信号可以作为进行买卖期权操作的参考。

四、50ETF期权隐含波动率分析
不同月份合约，看涨平值期权和看跌平值期权隐含波动率，较上周有所降低。

时间
1911Call_IV
1911Put_IV
1911IV均值
2019-10-18
0.1308
0.1633
0.1443
2019-10-21
0.1280
0.1511
0.1373
2019-10-22
0.1233
0.1460
0.1329
2019-10-23
0.1227
0.1499
0.1352
2019-10-24
0.1269
0.1435
0.1337
2019-10-25
0.1242
0.1367
0.1295

时间
1912Call_IV
1912Put_IV
1912IV均值
2019-10-18
0.1371
0.1767
0.1531
2019-10-21
0.1346
0.1672
0.1455
2019-10-22
0.1316
0.1627
0.1444
2019-10-23
0.1280
0.1665
0.1439
2019-10-24
0.1272
0.1588
0.1369
2019-10-25
0.1296
0.1516
0.1373

时间
2003Call_IV
2003Put_IV
2003IV均值
2019-10-18
0.1458
0.1805
0.1636
2019-10-21
0.1394
0.1762
0.1541
2019-10-22
0.1362
0.1735
0.1550
2019-10-23
0.1353
0.1765
0.1546
2019-10-24
0.1323
0.1679
0.1484
2019-10-25
0.1316
0.1634
0.1435

时间
2006Call_IV
2006Put_IV
2006IV均值
2019-10-24
0.1330
0.1740
0.1513
2019-10-25
0.1315
0.1686
0.1461

注：Call_IV取自距离50ETF价格最近的两个看涨期权隐含波动率加权平均，Put_IV取自距离50ETF价格最近的两个看跌期权隐含波动率加权平均，IV均值取自距离50ETF价格最近的两个看涨期权和两个看跌期权隐含波动率加权平均。

欢迎加入徽商期权交流群，请扫描群管理员的二维码，备注“期权交流群”，管理员会邀请您加入群聊。