gamma-scalping 短线波动率交易

利用期权可以低买高卖标的物

难道有这么好事？

NO。因为低买高卖标的物的同时你持有的期权会损失时间价值

如果你的模型可以让低买高卖持续超过期权的时间THETA的损失

那就是持续的赚钱

玩红眼不敢吭声 · 2017-7-24 14:15:14

看看

Kimi萧十一郎 · 2017-7-24 14:23:35

同样刚才我才说。名字简单Gamma Scalping，原理就是Long Gamma，但实际并不是那么简单。而是必须同时会要懂如何牺牲Gamma，调整Vega, Theta, Vanna或俗称的Ddelta。

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