【每日早评】50ETF期权盘前展望20190917

【标的与现货】

标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
3.034
-0.43%
12.5亿
上证指数
3030.75
-0.02%
2374亿
沪深300指数
3957.72
-0.37%
1547亿
　周一A股三大指数呈横盘震荡走势，市场观望情绪较浓。盘面上，个股涨跌参半，题材股较为活跃，蓝筹表现羸弱，板块方面，移动支付、网络安全、华为概念、工业大麻、国产芯片等板块涨幅靠前，保险、券商信托、银行等金融板块表现低迷。总体来看，近期利好集中释放背景下，股指仍显犹豫，说明资金总体偏于谨慎，短期来看，指数有震荡整固的预期，周二需关注央行公开市场操作，此前市场预期央行会续作MLF且MLF的利率会有所下降，但近期cpi和油价上涨，存在不确定性，可能对市场形成干扰，短期股指可能还会有反复。期权操作上，谨慎为宜，把握日内交易性机会为主。

50ETF日K线图

【期权交易】
周一期权合约总成交2297399张，较上一日减少14.78%，总持仓4375486张，较上一交易增加3.620%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额695.028亿元，期现成交比为0.45，认沽认购比为0.75，和上一交易日0.77小幅下降。期权合约方面，50ETF沽12月2500涨幅最大，为12.50%，50ETF购9月3400跌幅最大，为-53.85%。

【波动率】
波动率方面，50ETF当月合约波动率近日缓慢震荡下行，周一日终收在18.98%。50ETF9月平值认购期权合约3000隐波18.39%，9月平值认沽期权合约3000隐波17.73%，IV总体认购大于认沽。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，少量仓位参与；组合策略选择上，预测短期震荡且当月合约即将到期，可选择卖出当月虚值跨式策略，在标的震荡中获益，总体控制风险仍为第一要务。

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