|
上证 50 指数和上证50ETF 一脉相传，相关性：99.93% 上证 50 指数和上证50ETF 一脉相传。上证50ETF 从2005.2.23 开始编制，而上证50 指数的编制要早一些。取2005.2.23-2015.29 之间的上证50ETF 和上证50 指数数据，可以看出两者的相关性高达99.93%。这是因为上证50ETF 采用完全复制法，按照上证50 指数成分股及其权重股构建投资组合。 上证 50ETF 的年化波动率：目前处于相对高位 目前波动率处于相对高位。图表3 为上证50ETF 期权上市以来的年化波动率，图表4 为上证50ETF 期权在过去一年的年化波动率，图表5为上述两种情况下的波动率统计量。可以看出，目前1 个月、2 个月、3个月和6 个月的年化波动率分别为：39.68%、35.18%、36.64%和27.17%，与历史及过去一年的波动率相比，处于相对高位状态，这也与前面所述的投资者预期市场的波动将加大不谋而合。
本网站所有下载的积分都可以通过回复帖子，发表新帖和上传头像等获得！
| 
转播
