波动率和期权的Theta绝对值成线性正比

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muzili   2017-4-27 18:24   20886   3
Theta还和一个重要因素有直接关系，这便是波动率。
期权卖方总是想要在波动率高的时候卖期权，也是因为波动率和期权的Theta绝对值成线性正比。这意味着，波动率越高，期权的Theta绝对值便越大，越有利于卖方赚取时间值。

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muzili  6级职业 | 2017-4-27 18:24:35 发帖IP地址来自 湖南常德
高波动率卖期权赚取时间价值
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OPPO  7级小牛  每天交易20张期权 | 2017-4-28 01:24:51 发帖IP地址来自 澳大利亚
想说明什么呢？
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4#
dove123  9级高手  只做权利仓，一天赚600% | 2018-3-30 08:42:02 发帖IP地址来自 湖南常德
波动率越大，theta跌的就越快
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