【期权周回顾】50ETF跌1.94%，PUT-CALL比率大幅回升

　　来源：海通量化团队

　　50ETF跌1.94%。vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权本周总成交量为13048691张，其中，认购期权成交7081564张，认沽期权成交5967127张。截至2019年5月17日，期权总持仓量为3497348张，其中，认购期权总持仓量为2051013张，认沽期权总持仓量为1446335张。（周报中本周特指20190513至20190517）

　　PUT-CALL比率大幅回升。PUT-CALL比率从前周五的0.82回升至本周五的0.96。PUT-CALL比率在周内的大幅回升体现出期权投资者谨慎情绪的上升。根据周五收盘时的PUT-CALL比率以及持仓情况，投资者对于50ETF短期走势较为谨慎。

　　本周Buy-Write组合跑赢50ETF。本月Buy-Write组合的组成为做多50ETF，做空50ETF购5月3.10合约，组合按照2019年4月23日收盘价进行建仓。50ETF于2018年12月28日至2019年5月17日之间涨幅为19.12%，而Buy-Write指数涨幅为11.47%。本周50ETF跌1.94%，Buy-Write组合跌1.80%。

　　大商所商品期权：豆粕期货期权本周总成交量为561194张，其中，认购期权成交388992张，认沽期权成交172202张。期权总持仓量为492770张，其中，认购期权总持仓量为318412张，认沽期权总持仓量为174358张。玉米期货期权本周总成交量为282390张，其中，认购期权成交195396张，认沽期权成交86994张。期权总持仓量为320252张，其中，认购期权总持仓量为180032张，认沽期权总持仓量为140220张。

　　郑商所商品期权：白糖期货期权本周总成交量为200074张，其中，认购期权成交130462张，认沽期权成交69612张。期权总持仓量为252646张，其中，认购期权总持仓量为163570张，认沽期权总持仓量为89076张。郑棉期货期权本周总成交量为231078张，其中，认购期权成交156224张，认沽期权成交74854张。期权总持仓量为165844张，其中，认购期权总持仓量为109978张，认沽期权总持仓量为55866张。
　　上期所商品期权：沪铜期货期权本周总成交量为132252张，其中，认购期权成交66252张，认沽期权成交66000张。期权总持仓量为73494张，其中，认购期权总持仓量为39710张，认沽期权总持仓量为33784张。橡胶期货期权本周总成交量为30896张，其中，认购期权成交22618张，认沽期权成交8278张。期权总持仓量为27666张，其中，认购期权总持仓量为18352张，认沽期权总持仓量为9314张。
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张禹辰爸爸 · 2019-5-20 15:48:22

好贴，学习了，。

【期权周回顾】50ETF跌1.94%，PUT-CALL比率大幅回升

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