期货业协会：风险管理公司试点业务情况报告（201902）

本期概要

截至 2019 年 2 月 28 日，共有 79 家风险管理公司通过协会备案，79 家公司备案了试点业务。

2 月风险管理公司总资产为 510.35 亿元，同比增长 65%；净资产为 171.02 亿元，同比增长 21%；注册资本为 201.39 亿元，同比增长 38%；实收资本为 184.13 亿元，同比增长 37%；本月业务收入为 64.14 亿元，同比增长 84%；本月净利润为-0.62 亿元，同比减少 197%，其中，36 家公司盈利，合计盈利 0.60 亿元；行业本年累计净利润-0.77 亿元，同比减少 176%。

2 月风险管理公司平均资产负债率为 36.2%，资产负债率中位数为 28.25%，平均净资产收益率为-0.38%，净资产收益率中位数为-0.06%。

2 月仓单购销总额为 152.6 亿元，同比增加 89%；仓单约定回购新增 4.23 亿元，同比减少 33%；仓单质押新增 8.29 亿元，环比增加 42%；仓单串换新增 1.02 亿元，环比减少 40%。

2 月新增合作套保交易 4 笔，同比减少 16%；参与交易的客户数量为 37 户，同比减少 5%，截至本月底，共有 39 笔合作套保合同正在执行中。

2 月场外衍生品业务累计签约客户 2,933 户，其中产业客户 1,108 户。商品类场外期权业务新增名义本金 411.03 亿元，本月终止 301.24 亿元，期末未了结名义本金 731.36 亿元，同比增长 139%，环比增长 17%，商品类场外期权盈利 0.13 亿元;

本月商品类远期业务新增名义本金 29.07 亿元；本月商品类互换业务新增名义本金 27.63 亿元。本月金融类场外期权业务新增名义本金 119.72 亿元，本月终止 44.09 亿元，期末未了结名义本金 146.43 亿元，同比增长 95%，环比增长 107%。

2 月期货做市交易量为 323.4 万手，环比减少 1%；交易额为 2,136.67 亿元，环比增长 4%；参与公司数量为 32 个。

2 月场内期权做市交易量为 90.79 万张，环比减少 5%；交易额为 18.91 亿元，环比减少 23%，本月场内期权做市业务亏损(含对冲)-34.93 万元。

一、备案进展

表 1-1  2019年2月风险管理公司业务备案情况

二、财务状况

表  2-1  2019年2月风险管理公司财务情况统计表
(单位:万元)

净利润波动较多，主要因为在风险管理公司的期现套保业务中，期货头寸以公允价值计量，盘面浮亏直接反映在月报表中，而现货端价值在月报表中相对稳定。

三、主要业务数据

(一)仓单服务

表  3-1-1  2019年2月风险管理公司商品现货交易统计表
(单位:亿元)

表  3-1-2  2019年2月风险管理公司仓单质押及约定购回统计表

(二)合作套保

表  3-2 2019  年2月风险管理公司合作套保统计表

“商品现货的期末库存”通常按购进时的成本价格计量，该数值除发生重大损失外一般不发生变动。

(三)场外衍生品业务

表  3-3-1  2019年2月风险管理公司场外商品衍生品业务名义本金存量统计表
(单位:亿元)

表  3-3-2  2019年2月风险管理公司场外商品衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位:笔)

表  3-3-3  2019年2月风险管理公司场外金融衍生品业务名义本金存量统计表
(单位:亿元)

表  3-3-4 2019年2月风险管理公司场外金融衍生品业务交易确认书存量统计表
(单位:笔)

表  3-3-5 2019年2月风险管理公司场外业务损益统计表
(单位:万元)

(四)期货做市

表  3-5-1 2019年2月风险管理公司期货做市月度统计表

(五)场内期权做市

表  3-7-1  2019年2月风险管理公司场内期权做市月度统计表

表  3-7-2  2019年2月风险管理公司场内期权做市交易额统计表
(单位:万元)

表  3-7-3  2019年2月风险管理公司场内期权做市交易量统计表
(单位:张)

因有公司参与多个期货品种做市，故参与期货做市的公司合计数量中剔出重复参与数，并非参与单个期货品种做市公司数相加。