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※盘前视角 一、昨日行情回顾。周五上证指数震荡下跌，收盘下跌28.76个点，上证成交2097亿元。两市资金净流出219亿元。创业板上涨0.23%，券商上涨0.2%。 二、市场核心信号。缩量下跌，3000点下方震荡，权重股弱势，创业板券商强势。 三、盘前重要信息。周五外盘涨跌互现，其中欧洲50上涨2.08%，美股道指上涨1.4%，纳斯达克上涨1.64%。 四、期权核心信息。50ETF全天小幅偏弱震荡，券商相对强势，全天抛压有限。7月份认购合约波动率稳定、认沽合约波动率明显下降。 ※操作策略 一、昨日策略及收益 1、权利仓策略：持有50ETF购7月2150，开仓价为465元，现价为447元。 实际收益率:-3.87%。 权利仓模拟交易记录：无。 2、义务仓策略：持有50ETF沽 7月2050，卖出价为261元，现21元。 实际收益率:10.36%（含保证金）。 3、组合策略：平仓7月2200卖出跨式策略，即卖出50ETF购7月2200，同时卖出50ETF沽7月2200。构建7月2200买入跨式策略，买入50ETF购7月2200，同时买入50ETF沽7月2200。 实际收益率：-3.85%（含保证金）。 二、今日分析及预判 1、模型要素分析： （1）竞价模型：中性偏多，无共振。 （2）市场模型：中性。 （3）方向模型：中性偏弱。 2、趋势研判： （1）中期趋势：维持多头格局，但趋势略微转弱，中级反弹仍有望延续，但短期上攻概率较小。 （2）短线爆发：上攻格局被打破，但券商创业板强势，指数仍未走出震荡调整格局，可静待短线进一步明朗。 （3）关键信息：关键点位2945，3000。 3、50ETF日内预判：震荡小涨。 三、今日期权策略建议。 1、权利仓：择机平仓50ETF购7月2150。 2、义务仓：持有50ETF沽 7月2050合约。 3、组合策略：平仓7月2200买入跨式策略，买入50ETF购7月2200，同时买入50ETF沽7月2200。构建7月卖出宽跨式策略，卖出50ETF购7月2250，同时卖出50ETF购7月2100。 ※期权实时赢模拟组合 期权实时赢模拟组合初始资金为10万元整，交易成本参考行业平均水平，每日发布净值、仓位占用、交易情况、交易总结等。 一、权利仓组合 昨日操作：无。 持仓：50ETF购7月2100合约107张（开仓价为390元），50ETF购7月2150合约115张（开仓价为465元） 累计收益：37.88%（含交易成本），市值137861元，总资产137877元。 今日操作预计：择机平仓50ETF购7月2100、50ETF购7月2150。 二、权利仓模拟交易记录：无。 三、义务仓组合 昨日操作：卖出50ETF沽7月2100合约。 持仓：50ETF沽7月2100义务仓53张（开仓价94元，现价67元）。 累计收益：-0.95%（含交易成本），净资产99054元。 今日操作预计：持仓观察。 免责声明 本报告仅反映作者的观点、见解及分析方法，仅供日常交流使用，不直接构成投资建议。投资者不应当依据该报告作出投资决策，投资者依据本报告作出的投资决策造成的盈利或损失，本报告均不承担任何责任。 | 
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