本文是为大家整理的亚式期权主题相关的10篇毕业论文文献，包括5篇期刊论文和5篇学位论文，为亚式期权选题相关人员撰写毕业论文提供参考。
1.【期刊论文】不确定环境下的亚式期权定价研究
期刊：《运筹与模糊学》 | 2021 年第 001 期
摘要：利率和敲定价格是影响衍生品价格的主要因素,经常会受到经济、政策等不确定因素的影响而产生波动。基于不确定理论,在浮动利率环境下,研究了敲定价格服从不确定指数O-U过程下的亚式期权的定价问题,得到了亚式看涨期权和亚式看跌期权的定价公式,并通过数值模拟分析了不同参数对价格的影响。
关键词：亚式期权；浮动利率；不确定敲定价格
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_operations-research-fuzzy-theory_thesis/0201288994452.html
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2.【期刊论文】次分数跳扩散过程下亚式期权的保险精算定价
期刊：《宁夏大学学报（自然科学版）》 | 2021 年第 003 期
摘要：在标的资产价格服从次分数跳扩散过程的模型假设下,利用保险精算法建立了具有红利支付的浮动执行价格和固定执行价格几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式,以及看涨、看跌期权的平价关系.数值模拟的结果验证了定价模型的有效性.
关键词：次分数布朗运动；跳扩散模型；亚式期权；保险精算法；数值模拟
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-ningxia-university-natural-science-edition_thesis/0201290682463.html
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3.【期刊论文】时间分数阶亚式期权的θ差分方法
期刊：《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 | 2021 年第 005 期
摘要：针对分数阶Black-Scholes模型下的亚式期权定价问题,提出了一种实用性较强的普遍性差分方法,并通过该方法得出了亚式期权定价的数值结果.通过积分变换把亚式期权从二维空间变量偏微分方程转化为一维空间变量偏微分方程,进而得出了时间分数阶Black-Scholes模型下亚式期权的偏微分方程.将亚式期权的显式差分格式与隐式差分格式进行融合得到了一种普遍性差分格式,并结合数学归纳法分析了差分格式的唯一性、稳定性以及收敛性.采用差分格式通过数值模拟说明了普遍性差分方法求解时间分数阶Black-Scholes模型是可行的.
关键词：时间分数阶；亚式期权；普遍性差分方法；稳定性；收敛性
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-harbin-university-commerce-natural-sciences-edition_thesis/0201290681585.html
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4.【期刊论文】时变混合分数布朗运动下带交易费用的亚式期权定价
期刊：《数学物理学报》 | 2021 年第 004 期
摘要：考虑到经典的Black-Scholes(B-S)期权定价模型不能描述金融资产价格常值周期性、长相依性等特征,因此采用时变混合分数布朗运动描述金融资产价格的变动,并且对亚式期权定价时也考虑了交易费用.运用自融资Delta对冲策略得出了在离散情形下几何平均亚式看涨期权价格所满足的偏微分方程以及几何平均亚式看涨、看跌期权的定价公式,并分析了定价模型中的参数对期权价格的影响.最后,选取万科股票的日收盘价对建立的定价模型进行了实证分析,验证了定价模型的有效性.
关键词：亚式期权；时变过程；混合分数布朗运动；交易费用
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_acta-mathematica-scientia_thesis/0201290864611.html
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5.【期刊论文】混合高斯和带跳模型下的亚式幂期权定价
期刊：《西南师范大学学报（自然科学版）》 | 2021 年第 007 期
摘要：考虑到经典的Black-Scholes(B-S)期权定价模型不能描述资产价格的长相依性和跳跃现象,用混合高斯和带跳模型描述标的资产价格的变动过程.首先,得到了几何平均亚式幂期权价格所满足的数学模型.其次,分别获得了几何平均亚式看涨和看跌幂期权的定价公式.最后,讨论了参数对期权价格的敏感性.
关键词：次分数布朗运动；跳扩散；几何平均亚式幂期权；It公式
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-journal-cn_journal-southwest-china-normal-university-natural-science-edition_thesis/0201290321714.html
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6.【学位论文】双因素随机波动率模型下敏感亚式期权定价
目录
著录项
学科：概率论与数理统计
授予学位：硕士
年度：2021
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316297275.html
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7.【学位论文】考虑交易对手财务困境情况下的脆弱亚式期权定价
目录
封面
声明
中文摘要
英文摘要
目录
第 1 章 引言
1.1选题背景
1.2研究意义
1.3文献综述
1.4研究内容与方法
1.5文章结构
第 2 章 基础知识介绍
2.1 期权定价原理及基本假设
2.2 亚式期权及其定价
2.2.1 亚式期权
2.2.2 亚式期权的定价
2.2 脆弱期权及其定价模型
2.2.1 脆弱期权
2.3.2 脆弱期权的定价模型
第 3 章 脆弱欧式期权的近似定价
3.1 脆弱欧式期权定价基础
3.2脆弱欧式期权定价进阶
第 4 章 脆弱亚式期权的定价模型
4.1 脆弱亚式期权的定价模型
4.2 脆弱亚式期权的定价近似解推导
第 5 章 蒙特卡洛模拟检验
5.1 蒙特卡洛模拟方法介绍及实现步骤
5.2 脆弱亚式期权的定价模拟实验
第 6 章 结论与展望
附录
参考文献
致谢
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果著录项
学科：统计学硕士
授予学位：硕士
年度：2020
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020315426038.html
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8.【学位论文】基于跳跃扩散过程的亚式期权的高效马氏链方法
目录
封面
声明
中文摘要
英文摘要
目录
第1章 绪论
1.1选题背景和研究意义
1.2 国内外研究现状
1.3 期权的定价方法
1.4 论文主要内容
第2章 亚式期权定价模型
2.1 亚式期权定价基础知识
2.2基本定义和引理
2.3 B-S期权定价公式
2.4 亚式期权的B-S模型
第三章 几何平均亚式期权定价
3.1跳跃扩散下期权定价模型
3.2 几何平均亚式期权定价
第四章 算数平均亚式期权定价
4.1 数值差分方法
4.2 二叉树方法
4.3 优化马氏链方法
4.3.1 马尔可夫链理论
4.3.2 马氏链方法
4.3.3 方法实现
第五章 数值实验设计和分析
5.1 蒙特卡罗模拟方法
5.2马氏链方法
5.3 实验结果
第六章 结论与展望
参考文献
致谢著录项
学科：数学
授予学位：硕士
年度：2020
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020316451345.html
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9.【学位论文】基于高斯--厄密特正交非均匀分配算法在离散监控算术平均亚式期权的定价研究
目录
著录项
学科：基础数学
授予学位：硕士
年度：2020
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020315788404.html
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10.【学位论文】随机利率模型中方差缩减技术在亚式期权的加速应用
目录
封面
声明
中文摘要
英文摘要
目录
1 引言
1.1 研究意义
1.2 国内外研究现状
1.3 本文研究内容及研究结构
2 亚式期权定价理论分析
2.1 期权定价理论
2.1.1 Black-Scholes 偏微分方程
2.1.2 风险中性定价理论
2.1.3 Monte Carlo 模拟
2.2 亚式期权定价理论
2.2.1 几何平均亚式期权定价
2.2.2 算术平均亚式期权定价
2.3 Greeks
2.3.1 逐路径法（Path-wise method）
2.3.2 似然比估计法
3 基于随机利率模型的亚式期权定价
3.1 短期利率模型
3.1.1 Vasicek 利率模型
3.1.2 CIR利率模型
3.1.3 Hull-White利率模型
3.2 基于随机利率模型几何平均亚式期权定价
3.2.1 基于Vasicek模型几何平均亚式期权定价
3.3.2 基于CIR模型几何平均亚式期权定价
4 CIR模型中方差缩减技术的加速应用
4.1方差缩减方法
4.1.1 对偶变量法
4.1.2 控制变量法
4.1.3 条件缩减方差
4.1.4重要性抽样方法
4.2 CIR模型中条件Monte Carlo方法的加速应用
4.3 CIR模型中重要性采样法的加速应用
4.4 CIR模型中条件控制变量法的加速应用
4.5 CIR模型中方差缩减方法加速Greeks计算
5 结论与展望
5.1 实证分析
5.2 展望
参考文献
致谢著录项
学科：应用数学
授予学位：硕士
年度：2020
正文语种：中文语种
链接：https://www.zhangqiaokeyan.com/academic-degree-domestic_mphd_thesis/020315672175.html |
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