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 vivval  2018-5-24 16:43  14815  0

卖出宽跨套利(Short Strangle)是场概率游戏，做空l理想并合理看涨看跌期权。理想环境是高隐含波动率（IV）和年内高隐含波动比较位（IVR or IVP),做空价位需在合理概率（delta)之内。所谓“合理”，看交易者风险承担能力和调整熟练。近期XBI（58P/71C)宽跨选择了1标准价差（单向16%）,合理但不理想。

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