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昨日回顾 6月13日下午大盘无抵抗下跌，50ETF下跌1.65%，隐含波动率小幅上涨，ivix上涨0.73%。在当天中午构建的期权中性组合（Delta中性+波动率中性）的净值在下午上涨0.43%（按占用保证金计算），跑赢50ETF 2.03%。 ![]()
日内波动率走势 ![]()
下面是6月13日收盘时市场的波动率曲面。 ![]()
仓位调整 根据市场的变化结合对期权市场的扫描，对期权的中性组合相应的做一些调整，锁定利润，重新构建套利组合，捕捉市场价格错配的机会。 ![]() 具体操作为： 卖出平仓4张12月2050认购（10000615） 卖出平仓9张9月1850认沽（10000560） 买入平仓12张9月2300认购（10000599） 卖出开仓7张7月2250认购（10000643） 持仓变为： 买入15张9月1850认沽（10000560） 卖出5张12月2250认沽（10000624） 卖出7张7月2250认购（10000643） 占用保证金为35100元。 盘中损益图 ![]()
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