大家好,我是小雪，在老徐话期权工室内是颜值和的数据回测担当,今天就帮大家回测一个期权买方的策略,给大家一个买方的简单策略:
对于交易员来说，MACD是一个常用的指标来帮助判断交易的买点和卖点。MACD指标的计算公式如下，DIF表示短期指数移动平均值和长期指数移动平均值之间的差值，DEA表示DIF 的指数移动平均线。MACD表示DIF和DEA之间的差值*2。
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本质上，MACD历史均线的交叉，来判断当前市场处于多头行情或者空头行情。由此想到，如果隐含波动率作为一种交易标的，我们也可以通过构建波动率的相关技术指标，来判断其目前处于上升或者下降的趋势。由于波动率的聚集效应，大的波动率伴随着大的波动率，小的波动率伴随着小的波动率。也许这种通过均线交叉的判断会相比于一般标的物更加准确。
下图为2019/04/24~2020/04/30次月平值隐含波动率的5分钟K线走势图，及MACD指标。可以发现，指标对于波动率的走势有一定的关联性。实际交易的成果如何呢?我们做了一系列的测试，最终选择以DIF为交易指标，来交易隐含波动率。
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图1 2020/04/24~2020/04/30 次月平值隐含波动率5分钟K线图
交易规则：
以5分钟K线为交易频率，以波动率为交易标的。
入场规则：当DIF>0时，买入波动率。
出场规则：当DIF0时，买入次月平值straddle组合。
出场规则：当DIF |
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