期权平价套利——附快速发现套利机会技巧

期权合成多头、合成空头
通过期权合约可以合成多头、合成空头，效果类似于期货，占用保证金通常高于期货保证金。
合成多头：买入一张购权，同时卖出一张相同行权价、相同期限的沽权，相当于买入一份合约单位的标的资产。例如买入一张1月购3000，同时卖出一张1月沽3000。（该组合的Delta相加约等于1，两者刚好合成一份标的资产。）
合成空头：买入一张沽权，同时卖出一张相同行权价、相同期限的购权，相当于卖出一份合约单位的标的资产。例如买入一张1月沽3000，同时卖出一张1月购3000。（该组合的Delta相加约等于-1，相当于卖出一份标的资产。）

期权平价套利的原理
平价套利本质就是期权合成多头（或合成空头）和标的资产之间的价差套利。

当合成多头>现货价格，就卖出合成多头，其实就是合成空头，买入现货；
当合成多头