【每日早评】50ETF期权盘前展望20191119

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
3.027
0.80%
10.8亿
上证指数
2909.20
0.62%
1447亿
沪深300指数
3907.93
0.80%
1071亿
　周一市场止跌反弹，呈现震荡走高的格局。盘面上，个股涨多跌少，互联网、券商、钢铁板块领涨，柔性屏概念表现强势，沪指再次回升到2900点上方，但成交量有所萎缩，意味着市场仍然在进行存量资金的博弈；消息面，本月26日MCSI第三轮扩容正式生效，中美签署第一阶段协议时间尚不确定，通胀仍存上行预期，多空因素交织；技术上，今日指数低开高走站上2900点，收复5日均线，但是上方受到多条均线压制，macd向下死叉发散，弱市格局未改，技术性反弹概率较大；总体看，目前仍属于市场相对低迷之后的回缓阶段，后期市场还有反复的可能，期权操作上，建议使用震荡偏空策略。

50ETF60分钟K线图
【期权交易】
周一期权合约总成交2648268张，较上一日增加14.29%，总持仓4580984张，较上一交易增加0.09%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额800.765亿元，期现成交比为0.74，认沽认购比为0.80，和上一交易日0.81相比基本持平。期权合约方面，50ETF购11月3000涨幅最大，为29.48%，50ETF沽11月2950跌幅最大，为-65.33%。

【波动率】
波动率方面，50ETF当月合约波动率近日低位震荡，日终收在15.11%。50ETF12月平值认购期权合约3000隐波13.16%，12月平值认沽期权合约3000隐波13.72%，IV总体认沽大于认购。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，控制仓位；组合策略选择上，预测短期震荡偏空，可选择构建卖出宽跨策略，总体控制风险仍为第一要务。

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