光大证券期权周报(本周隐含波动率小幅下跌)

光大证券期权周报（本周隐含波动率小幅下跌）
一、上周市场及组合绩效回顾

本周上证50ETF震荡下跌，收盘于2.851元，日内最高振幅为1.43%。本周买入上证50ETF现货收益率为-0.69%，本周上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权交易共成交4,083,272张，认购认沽期权分别成交2,360,086张和1,723,186张。

稳健型组合策略绩效本周增长0.06%。该策略组合delta为负数，gamma为负数，vega为负数，theta为正数，在本周市场价格小幅下跌的环境中，组合在delta小幅盈利，由于波动率下跌，vega小幅盈利。

趋势型组合策略绩效本周为-4.61%。

分策略组合分析
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附录:50ETF行情跟踪数据（左右滑动查看）

光大证券衍生产品部
胡文龙
职业编号：S0930616080004
Email：huwl@ebscn.com

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