50ETF场内期权的Greeks计算是针对一份ETF计算的对吗？不是一份合约

各位大佬，您好，对于论坛的文档我理解还有一些不清楚，想跟大家确认一下，50ETF场内期权的Greeks计算是针对一份ETF计算的对吗？不是一份合约
同时求导变量是ETF价格，不是对应的指数点数，对吗？

小白蛋疼 · 2018-1-12 14:03:01

greeks是针对一份ETF计算的，没有乘上合约乘数——因为期权报价也是针对一份ETF报的
都是取的标的价格。

加班狂人 · 2018-1-12 14:03:21

谢谢，那我想跟您确认一下，如果我将目前wind展示的Greeks转换成一份期权对指数的greeks，Delta应该除1,000，Gamma应该除1,000,000，对么？

加班狂人 · 2018-1-12 14:03:56

嗯嗯，这个倍数我理解，只是对替换自变量目前有一些疑惑，我从数学公式推导的话，如果自变量替换成指数价格，那么Gamma应该除1000000，而Delta应该除1000，数学不好，只是想再跟您确认一下……

小白蛋疼 · 2018-1-12 14:04:20

指数应该不能这么简单的换算吧，得结合实际需求。

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