来源：华宝财富魔方
分析师：奕丽萍（执业证书编号：S0890515090001） 分析师：程靖斐（执业证书编号：S0890517060001） 1.成交量和PCR指标 8月14日成交2162839张 vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF 期权合约，其中认购期权成交1172147张，认沽期权成交990692张，PUT-CALL比率（PCR指标）为84.5%，接近80%的历史均值，上证50指数短期预期中性。
2.期权杠杆 从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆，柱状图是理论杠杆，红线是实际杠杆，认购合约的理论杠杆为正，认沽合约的理论杠杆为负，虚值合约的杠杆较大，近月合约杠杆较大。 从下图可以看到理论杠杆最高近60，实际杠杆最高近130。现货 市场的情绪传递到期权市场后得到了放大，期权市场为投资者提供了四两拨千斤的投资工具。
3.日内ATM隐含波动率 认购和认沽期权合约的日内ATM波动率窄幅震荡，认购期权的ATM波动率目前在15%-15.5%之间，认沽期权的在18%-23%之间。
4.日内 Borrow Rate 50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡，目前在5%左右，市场中可供融出的50ETF现货数量相对宽松。
5.上证50指数期货基差
上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡，主力合约当前贴水0.16%左右。
6.无风险套利机会 根据WIND提供的日内TICK级数据，对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。8月14日当天出现了年化收益达15.36%的正向箱体套利机会，盘口瞬间可以容纳10个套利单元。
免责声明：自媒体综合提供的内容均源自自媒体，版权归原作者所有，转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人，不代表新浪立场。若内容涉及投资建议，仅供参考勿作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎。
| 
转播
