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【策略表现跟踪】

（注：基于合规以及方便大家更加直观的跟踪本公众号策略，后期策略组合将以上述表格的形式为大家呈现）

再次重申：我们文中提到的指数均为文化财经软件上的各大商品指数，根据长期跟踪，个人认为文化指数对市场反映程度最高且跟踪度较强（类似于我们平常所关注的上证指数）。

（注：以上仅作为策略跟踪，不构成未来买卖建议，据此操作，风险自担）

【机会掘金】
菜粕（RM）
方向：做空
策略：文华菜粕指数盘中跌破日线重要技术结构端点，建议短线做空菜粕1909（菜粕做1手大概需要人民币2408元）
观点：

文华菜粕指数今日盘中跌破日线重要技术结构端点，虽然随后有所收回，但这在结构上确认了短期该指数仍有继续下行的动能，操作上，建议逢反弹短线做空菜粕1909。

中证500（IC）
方向：多头
策略：建议做多IC1908（IC做1手大概需要人民币135469元）
观点：

昨日文中已经提示：“从结构上看，本周前半周是创业板综指日线反弹转折时间节点密集期，同时本周还是创业板综指周线反弹转折时间节点，短期不必过分悲观”今日创业板综指在日线反弹时间节点的共振作用下小幅反弹，60分钟MACD即将黄金交叉，短期反弹有望延续。策略上，建议逢调整做多与创业板综指高关联度的IC1908多单。

【每日学堂】

当套利在期货市场与现货市场上同步进行时，则称为期现套利（Arbitrage）。比如，交易者看到3个月后的大豆期货价比现在现货市场上大豆价高出了许多，于是在买进现货大豆的同时卖出大豆期货。一段时间后，价差缩小。该交易者将手中的现货大豆卖出，同时买进期货大豆平仓，实现套利目的。如果价差没缩小，该交易者很可能采取实物交割的办法来确保获得套利利润。

例如，沪深300指数为2200点，相距30天到期的沪深300股指期货合约价为2240点，高出现货指数40点。套利者经过计算确定套利成本只需要10个指数点（包括买卖股票的手续费、印花税、买卖期货指数的手续费及资金占用产生的利息成本），于是卖出股指期货合约，同时买进与股指期货规模相等的一篮子股票，由于股指期货采用现金交割，最后的期货指数与现货指数一定相同，在期货指数与现货指数相同的情况下两边一起平仓，就赚到了40点，扣除成本10点，还净赚30点，相对于2200点的指数水平，获利率可以超过1%。

前面所指的期现套利是指当期价高估时，买进现货，同时卖出期货，通常将这种套利称为正向套利；实际上，当期价低估时，还可以进行相反的期现套利，那就是卖出现货，同时买进期货，这种套利称为反向套利。不过，由于反向套利涉及先在现货市场卖空的难题，其难度或成本远高于正向套利。

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