有人研究过DELTA中性的买实卖虚吗？

THETA的损失不知道能否互相抵消,这似乎也是做空波动率的策略之一

ivo · 2016-10-12 10:45:44

既然觉得是空波动率了，自然大概率就是多theta啦

meimei · 2016-10-12 10:53:44

theta和gamma不可能相互抵消的。

百无一用 · 2016-10-12 11:01:59

我说的THETA损失主要是买实职的损失，能否在卖虚的过程中弥补；可以的话，就只赚THETA;这个做法好像比卖出跨式要保守一点

百无一用 · 2016-10-12 11:06:44

回头看这节前加节后，如果在购权上买实卖虚，是赚钱的；没太注意沽权是否如此；如果预判未来几天不会有深跌，是否可以买实卖虚呢？？

gypeng123 · 2016-10-12 11:09:09

不知道是不是保守，我做卖跨式算不好，还得学习呀。

flmxf · 2016-10-12 11:11:54

delta中性只是一个时间点的中性，股价一波动delta就变化了，不要追求这个中性，没啥太大意思。

kkndyz · 2016-10-12 17:40:13

应该也可以没实际操作过, 实值的delta太大了,不好调整中性, 容易浪费手续费. 量大的可以做做,量小微操难点.

rypan · 2016-10-13 09:23:02

因为期指贴水，所以会出现实值低，虚值高的波动率曲线

如果买入30张实值认购，卖出30张虚值认购（牛市套利），再卖一手期权，其实是无利可图的。

小帝 · 2017-7-8 07:07:36

我晕

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