50ETF期权的流动性定量指标

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 LLW9BiP4Sg  2017-4-26 09:15  6521  1

采用盘口价差算法，而且

从盘口价差来看，当月合约临近到期流动性较差，相对盘口价差中位数8.07%左右。

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帖子王

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2^#

飞来飞去8 6级职业 | 2017-4-26 09:34:39 发帖IP地址来自 INNA

流动性指标一般用冲击成本来算的，比如100万能打穿多少个tick，感觉这个计算方法还是有问题

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