和高频交易套利相比，中低频统计套利有什么优势？

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伊芸 · 2018-10-17 22:30:53

中低频交易可以不到极端价格不出手啊。我就认为股灾来了，95%的人都应当亏损。然后我再进场。而高频交易，胜率高于四成就会频繁实施了。

空山新雨 · 2018-10-17 22:30:54

从模型角度而言，二者对应的不是同一个信号，从市场角度而言，也不是同一个市场机制和盈利原理。高频做起来以后，中低依然能做。当然像中国目前由于T+n可以看作人为拉长信号时间，将高频信号变作中低频信号。所以这部分的利润是会随机制改变而减少的，但这部分并非统计套利。

感XIE的XIE · 2018-10-17 22:30:55

交易成本

拉宾诺维奇同志 · 2018-10-17 22:30:56

完全不是一个东西，滑点问题小太多了，编程语言也不一定非得用C，速度慢点没关系，硬件速度，地理位置都没有那么重要了。

匿名用户 · 2018-10-17 22:30:57

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qursuer · 2018-10-17 22:30:58

优点是回撤大，可回溯数据少，持仓过程刺激！

匿名用户 · 2018-10-17 22:30:59

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兰秦 · 2018-10-17 22:31:00

高频不是人干的事情，是机器干的。

本人不是专业交易员，除非大牛大熊不然不看盘的，好公司总能带给你10+%的收益。

在市场波动极大的时候精细的操作意义很大，但是不必每日都交易的。如前几天的疯牛，以秒的准确度做跟踪止损我就很满足了，那样收益率可以提高很大一笔，至于每日千笔，手续费不贵吗？

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