请教一下，什么情况下一个期权可以同时long gamma并且receive theta？非常感谢！

匿名用户 · 2019-4-26 08:50:18

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匿名用户 · 2019-4-26 08:50:19

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quant · 2019-4-26 08:54:18

gamma和theta是相反的

quant · 2019-4-26 11:00:49

匿名用户发表于 2019-4-26 08:50
非常少。08年见过一次，是由于long term vol 远大于 short term vol 导致 theta 和 vol decay 均大于0，而 ...

跨期好像有long gamma和long theta

janeslon · 2019-4-26 13:16:26

1楼正解

ccl194 · 2019-4-26 15:34:13

日历价差，卖近买远的组合能实现

ccl194 · 2019-4-26 15:37:10

某些时间有些实值的期权是负时间价值的，此时买入或许可以做到long gamma 并且热receive theta

有大神看到顺便回答下我谢谢！

7 个回复