交割日当天能否买入高执行价的看跌期权同时开仓买入期货,继而行权平仓赚取差价?

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陈楠   2018-10-16 00:06   1684   0
比如在4月的股指期货合约交割日,买入20手执行价为2400的IO1404看跌期权(价格200),同时开仓买入20份价格为2200的IF1404合约,行权,赚取差价
因为权利金支付=200*20*100=400000  行权以2400的价格卖出期货,浮盈200点*乘数300*20份=1200000  平仓盈利-权利金支付=800000
不知道这样算对不对?这样的做法可不可行?1手期权是不是对应1份合约?
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