比例价差。Short Put 平值+2*Long Put 虚值， 因为大方向我是看跌，希望反弹赚小钱，平掉Short Put, 留下Long Put 大跌赚大钱，但是Long Put行权价的选择比较困难，基本上这个的行权价就是比例价差损益图的那个尖，而对于级别比较小的行情，我觉得到期后价格很有可能就落在这个尖上，不论怎么调整到期日和行权价格都不能达到我满意的效果，所以放弃。
卖跨实值。思来想去，前两个方案的缺点在于行情级别比较小的情况下，权利金就显得非常贵，虽然我认为后期铝的波动会增加，但是波动不能足够大，我仍然会亏权利金。所以我想那我就反过来卖期权，卖期权和我的观点----波动增大其实是相反的，但如果我卖实值期权，Delta大，Theta很小，如果向上小波动我可以平掉一边赚到Short Put Delta的钱，然后等价格向下回踩赚另一边Short Call的Delta的钱。不波动，整体头寸Theta是正的，我也可以赚Theta的钱，唯一的Gamma,Vega是负的，只要波动不足够大，Gamma，Vega的值比较小，影响不太大。
开仓情况如下：
接下来的一周行情只是稍微冲高并回落，上下都比我想象的空间要小，本以为就此结束，稍微赚点时间的钱。没想到行情在到期前的倒数第三天发力，12月26日行情如我所料，最高涨到了13915，但考虑到期权即将到期，又是接近实值，Gamma太大，我胆小在13850的时候就平仓离场见好就收了。Short Put 的头寸已经赚了50-60%。
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