期权的隐含波动率计算

论坛 › 期权论坛 › 期权

 icycolding  2016-7-11 14:25  23154  3

隐含波动率的计算需要主要的是用远期的价格计算反推，不然计算的不准确。目前WIND的是用即期计算的

回复

分享到 :

0 人收藏

3 个回复

倒序浏览

2^#

墨子 13级元老 期权论坛元老 | 2016-7-11 23:04:37 (来自手机浏览器) 发帖IP地址来自辽宁

现在所有的期权软件都是用即期的，包括通达顺等

支持反对回复

3^#

optiver 10级大牛 options' trader | 2016-7-12 00:25:32 发帖IP地址来自辽宁

什么意思？

回复

4^#

moren 16级独孤 期权论坛元老 | 2016-7-12 10:11:32 发帖IP地址来自湖南常德

怎么计算远期的价格？

支持反对回复

5级知名

积分:271

帖子:21

精华:3

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.