沪深level2高频行情数据字典参考

高频行情数据字典参考：证券信息STOCKINFO 、证券状态STOCKSTATUS 、证券行情快照SNAPSHOT 、证券委托队列SNAPSHOTDW 、指数行情快照INDEX 、逐笔委托ORDER 、逐笔成交TRADE。

1、 证券信息数据

字段名	字段说明	类型	长度	是否可为空	备注
TRADEDATE	交易日期	整数型	8	N
SENDTIME	发送时间	整数型	6	N
SECURITYID	证券代码	字符型	6	N
SYMBOL	证券名称	字符型	<=12	N
SECURITYDESC	证券英文简称	字符型	<=20	Y
UNDERLYINGSECURITYID	基础证券代码	字符型	6	Y
SECURITYIDSOURCE	证券代码源	字符型	<=4	Y
NOSECURITYALTID	备选证券代码个数	整数型	10	Y
SECURITYALTID	备选证券代码	字符型	<=256	Y
SECURITYALTIDSOURCE	备选证券代码源	字符型	<=256	Y
INDUSTRYCLASSIFICATION	行业种类	字符型	<=3	Y
CURRENCY	币种	字符型	3	Y
SHAREFACEVALUE	每股面值	浮点数型	Y
OUTSTANDINGSHARES	总发行量	整数型	12	Y
PUBLICFLOATSHAREQUANTITY	流通股数	整数型	12	Y
PREVIOUSYEARPROFITPERSHARE	上年每股利润	浮点数型	Y
CURRENTYEARPROFITPERSHARE	本年每股利润	浮点数型	Y
NAV	基金T-1日累计净值	浮点数型	Y
NOMISCFEES	杂项费用类别数	整数型	10	Y
MISCFEETYPE	杂项费用类别	字符型	<=256	Y
MISCFEEBASIS	杂项费用单位	字符型	<=256	Y
MISCFEEAMT	杂项费用金额	字符型	<=256	Y
ISSUEDATE	发行日期	整数型	10	Y
BONDTYPE	债券类型	字符型	1	Y
COUPONRATE	票面利率	浮点数型	Y
CONVERSIONPRICE	行权价格	浮点数型	Y
AMERICANEUROPEAN	行权方式	字符型	1	Y
CALLORPUT	CallPut 标志	字符型	1	Y
WARRANTCLEARINGTYPE	权证结算方式	字符型	1	Y
CVRATIO	行权比例	浮点数型	Y
CONVERSIONBEGINDATE	行权开始日期	整数型	10	Y
CONVERSIONENDDATE	行权结束日期	整数型	10	Y
INTERESTACCRUALDATE	起息日	整数型	10	Y
MATURITYDATE	到期交割日	整数型	10	Y
ROUNDLOT	交易单位	整数型	6	Y
BIDLOTSIZE	买数量单位	整数型	6	Y
ASKLOTSIZE	卖数量单位	整数型	6	Y
MAXFLOOR	每笔限量	整数型	9	Y
TRADEMETHOD	涨跌限制	字符型	1	Y
PRICETICKSIZE	价格档位	浮点数型	Y
PRICELIMITTYPE	限价参数类型	字符型	1	Y
AUCTIONPRICELIMIT	集合竞价限价参数	浮点数型	Y
CONTINUOUSTRADEPRICELIMIT	连续竞价限价参数	浮点数型	Y
DAILYPRICEUPLIMIT	涨幅价格	浮点数型	Y
DAILYPRICEDOWNLIMIT	跌幅价格	浮点数型	Y
DAILYPRICEUPLIMIT2	无涨跌停证最高价格限制	浮点数型	Y
DAILYPRICEDOWNLIMIT2	无涨跌停证券最低价格限制	浮点数型	Y
CONTRACTMULTIPLIER	债券折合回购标准券比例	浮点数型	Y
GAGERATE	担保品折算率	浮点数型	Y
CRDBUYUNDERLYING	融资买入标的	字符型	1	Y
CRDSELLUNDERLYING	融券卖出标的	字符型	1	Y
NOINDICESPARTICIPATED	所属指数数量	整数型	10	Y
PARTICIPATINGINDEXID	所属指数	字符型	<=200	Y
MARKETMAKERFLAG	做市商标志	字符型	1	Y
SECURITYEXCHANGE	交易所代码	字符型	4	Y
CFICODE	证券类别	字符型	<=4	Y
SECURITYSUBTYPE	证券子类别	字符型	<=10	Y
SECURITYPROPERTIES	证券属性	字符型	1	Y
SECURITYTRADINGSTATUS	交易状态	整数型	3	Y
CORPORATEACTION	除权除息标志	字符型	1	Y
TRADINGMECHANISM	产品交易类型	字符型	1	Y
CRDPRICECHECKTYPE	提价检查方式	字符型	1	Y
NETVOTINGFLAG	网络投票标志	字符型	1	Y
SHRSTRUREFMFLAG	股改状态标志	字符型	1	Y
OFFERINGFLAG	要约转股行权标识	字符型	1	Y

2、 证券状态数据

字段名	字段说明	类型	长度	是否可为空	备注
OB_OBJECT_ID	记录唯一标识号	整数型	20	N
TRADEDATE	交易日期	整数型	8	N
SENDTIME	发送时间	整数型	6	N
SECURITYID	证券代码	字符型	6	Y
SECURITYPRENAME	证券简称前缀	字符型	4	Y
TRADINGPHASECODE	证券竞价状态	字符型	<=10	Y
CRDBUYSTATUS	当前融资买入开放状态	字符型	1	Y
CRDSELLSTATUS	当前融券卖出开放状态	字符型	1	Y
SUBSCRIBESTATUS	申购标志	字符型	1	Y
REDEMPTIONSTATUS	赎回标志	字符型	1	Y
WARRANTCREATED	权证创设标志	字符型	1	Y
WARRENTDROPPED	权证注销标志	字符型	1	Y

3、 证券行情快照数据

字段名	字段说明	类型	长度	是否可为空	备注
TRADEDATE	交易日期	整数型	8	N
SENDTIME	发送时间	整数型	6	N
SECURITYID	证券代码	字符型	6	N
DATATIMESTAMP	数据生成时间	整数型	10	N
PRECLOSEPX	前收盘价	浮点数型	Y
OPENPX	开盘价	浮点数型	Y
HIGHPX	最高价	浮点数型	Y
LOWPX	最低价	浮点数型	Y
LASTPX	最新价	浮点数型	Y
NUMTRADES	成交笔数	整数型	9	Y
TOTALVOLUMETRADE	成交总量	整数型	12	Y
TOTALVALUETRADE	成交总金额	浮点数型	Y
TOTALLONGPOSITION	合约持仓量	整数型	12	Y
PERATIO1	市盈率1	浮点数型	Y
PERATIO2	市盈率2	浮点数型	Y
ENDOFDAYMAKER	闭市标志	字符型	1	Y
TOTALOFFERQTY	委托卖出总量	整数型	12	Y
WEIGHTEDAVGOFFERPX	加权平均卖出价格	浮点数型	Y
TOTALBIDQTY	委托买入总量	整数型	12	Y
WEIGHTEDAVGBIDPX	加权平均买入价格	浮点数型	Y

包含买入委托和卖出委托前10档的委托价和委托量，还可看到买入委托和卖出委托的总档数、委托均价和委托总量等行情数据。

来源：同花顺

4、 证券委托队列数据

字段名	字段说明	类型	长度	是否可为空	备注
TRADEDATE	交易日期	整数型	8	N
SENDTIME	发送时间	整数型	6	N
SECURITYID	证券代码	字符型	6	N
DATATIMESTAMP	数据生成时间	整数型	10	N
OfferPX10	卖十价	浮点数型	Y
OfferPX9	卖九价	浮点数型	Y
OfferPX8	卖八价	浮点数型	Y
OfferPX7	卖七价	浮点数型	Y
OfferPX6	卖六价	浮点数型	Y
OfferPX5	卖五价	浮点数型	Y
OfferPX4	卖四价	浮点数型	Y
OfferPX3	卖三价	浮点数型	Y
OfferPX2	卖二价	浮点数型	Y
OfferPX1	卖一价	浮点数型	Y
BidPX1	买一价	浮点数型	Y
BidPX2	买二价	浮点数型	Y
BidPX3	买三价	浮点数型	Y
BidPX4	买四价	浮点数型	Y
BidPX5	买五价	浮点数型	Y
BidPX6	买六价	浮点数型	Y
BidPX7	买七价	浮点数型	Y
BidPX8	买八价	浮点数型	Y
BidPX9	买九价	浮点数型	Y
BidPX10	买十价	浮点数型	Y
OfferSize10	卖十量	整数型	12	Y
OfferSize9	卖九量	整数型	12	Y
OfferSize8	卖八量	整数型	12	Y
OfferSize7	卖七量	整数型	12	Y
OfferSize6	卖六量	整数型	12	Y
OfferSize5	卖五量	整数型	12	Y
OfferSize4	卖四量	整数型	12	Y
OfferSize3	卖三量	整数型	12	Y
OfferSize2	卖二量	整数型	12	Y
OfferSize1	卖一量	整数型	12	Y
BidSize1	买一量	整数型	12	Y
BidSize2	买二量	整数型	12	Y
BidSize3	买三量	整数型	12	Y
BidSize4	买四量	整数型	12	Y
BidSize5	买五量	整数型	12	Y
BidSize6	买六量	整数型	12	Y
BidSize7	买七量	整数型	12	Y
BidSize8	买八量	整数型	12	Y
BidSize9	买九量	整数型	12	Y
BidSize10	买十量	整数型	12	Y
NUMORDERS_B1	买一总委托笔数	整数型	10	Y
NOORDERS _B1	买一揭示委托笔数	整数型	10	Y
ORDERQTY_B1	买一价委托队列	字符型	<=512	Y
NUMORDERS_S1	卖一总委托笔数	整数型	10	Y
NOORDERS _S1	卖一揭示委托笔数	整数型	10	Y
ORDERQTY_S1	卖一价委托队列	字符型	<=512	Y

委托队列，又分为委买队列和委卖队列：
（1）委买队列是按照委托买入的顺序详细列举买一的前50名挂单。
（2）委卖队列是按照委托卖出的顺序详细列举卖一的前50名挂单。可以判断委托是机构、大户还是散户所为。
网上有一个买苹果例子，说的很形象。

你想买10个苹果，但是不着急，看着最新成交价10块，你从大屏幕上看到，10.01，10.02的价格都有10000个和20000个苹果要出卖，而买方9.9的报价只有一两个要买的，整个40档价位的买单都是几个几十个，那么很显然，供大于求，今天苹果价格肯定要跌。于是你什么都没做只是等着，果然价格一下跌到9块。你用9块买到了自己要的100个苹果，比原本的计划节约了10%的费用。

来源：同花顺

5、 指数行情快照数据

字段名	字段说明	类型	长度	是否可为空	备注
TRADEDATE	交易日期	整数型	8	N
SENDTIME	发送时间	整数型	6	N
SECURITYID	证券代码	字符型	6	N
DATATIMESTAMP	数据生成时间	整数型	10	N
CLOSEINDEX	前收盘指数	浮点数型	Y
OPENINDEX	今开盘指数	浮点数型	Y
HIGHINDEX	最高指数	浮点数型	Y
LOWINDEX	最低指数	浮点数型	Y
LASTINDEX	最新指数	浮点数型	Y
TURNOVER	成交金额	浮点数型	Y
NUMTRADES	成交笔数	整数型	12	Y
TOTALVOLUMETRADED	成交数量	整数型	12	Y
ENDOFDAYMAKER	闭市标志	字符型	1	Y

6、 逐笔委托数据

字段名	字段说明	类型	长度	是否可为空	备注
TRADEDATE	交易日期	整数型	8	N
SENDTIME	发送时间	整数型	6	N
SETNO	证券集代号	整数型	10	N
RECNO	委托索引	整数型	10	N
SECURITYID	证券代码	字符型	6	Y
PRICE	委托价格	浮点数型	Y
ORDERQTY	委托数量	整数型	9	Y
ORDERKIND	委托类别	字符型	2	Y
FUNCTIONCODE	委托代码	字符型	2	Y
ORDERENTRYTIME	委托时间	整数型	10	Y

7、 逐笔成交数据

字段名	字段说明	类型	长度	是否可为空	备注
TRADEDATE	交易日期	整数型	8	N
SENDTIME	发送时间	整数型	6	N
SETNO	证券集代号	整数型	10	N
RECNO	成交索引	整数型	10	N
BUYORDERRECNO	买方委托索引	整数型	10	Y
SELLORDERRECNO	卖方委托索引	整数型	10	Y
SECURITYID	证券代码	字符型	6	Y
PRICE	成交价格	浮点数型	Y
TRADEQTY	成交数量	整数型	9	Y
ORDERKIND	成交类别	字符型	2	Y
FUNCTIONCODE	成交代码	字符型	2	Y
TRADETIME	成交时间	整数型	10	Y

传统Level-1的分时成交展示的是3秒之间累计的交易量和最后一笔的价格，而Level-2则提供毫秒级的逐笔成交数据，可穿透真实的每笔成交价和成交量的明细数据，提高行情的透明度。

来源：同花顺