期货交易我们跑赢一根均线了么？

（转载自自己的公众号）
虽然主题是一根均线，但是重点却不是均线，目的是通过一根均线把技术性投机交易的道理跟大家一起复习一下，希望所有的期货交易者可以少走弯路。
我来聊这根均线，我相信无论是新手还是老手，都会有所启发，因为这次的重点根本不在技术上，而是在于更重点的东西，绝对不是市场上那种毫无依据的模仿前辈高人随便说说过过嘴瘾的那种。

首先，交易逻辑非常简单，一小时K线图表上，如下图，K线收盘价向上穿越30均线，则平仓空单反手做多，如果K线收盘价向下穿越均线，则平仓多单后反手做空，一次只交易一手。（至于为什么选择30均线，并且选择1小时周期，参数和时间周期的选择非常重要，划重点，不明白这个用什么指标也没用，这个咱们放到最后说。）

右侧的上半边，是从该品种2009年上市以来，到现在13年来，如果这么交易这个品种，是什么结果，是一个回测统计报告。而统计报告下方，则是如果这么去做了，权益曲线是什么样的，权益曲线看起来整体结果是正面的。
先来看回测统计报告：

时间是13年行情的统计结果。
初始资金：1万元
最大资金使用率：47%（按10%保证金统计，最多用了47%左右的保证金，盈利后，没有把盈利用来交易，所以后续保证金占用比例是越来越少的）
杠杆倍数：期货市场的杠杆，只需要用商品价值10%左右的（交易所会调整）保证金，就可以买卖某种商品，如果商品价值5万元，保证金在5千元左右。
收益：889.82% （回测结果是实战交易肯定会有误差，只用来验证思路）
夏普比率：（单独一个品种一个策略看没有意义，没有基准点）
最大回撤：1.8万 （权益最大回撤了这么多钱，盈利后又亏回去了24%，如果那段时间拿2万块钱去做，就亏到开不起仓了，所以这个策略是走运，因为前期行情好，奠定了资金基础，所以1万块钱是不能跑这个策略的，当然这么傻瓜的策略，实际上也没什么人用，我们只用来聊注意事项。）
胜率：25.84% （没错，统计结果虽然是正面的，但是只有四分之一的订单是盈利的，剩下的75%都以亏损告终，靠亏小赢大，而不是靠胜率，要当心那些给你吹高胜率的家伙，可能还不如这一根均线靠谱，当然高胜率的交易系统存在）
盈亏比：3.75 （平均1块钱的止损换来3.75元的利润，已经考虑手续费成本，交易是需要考虑手续费成本的，盈利也是小止损换来的，这是盈亏同源的意思）
手续费：1.7万 （13年一共产生手续费1.7万，策略的交易频率不高，平均每个月手续费100多元，每次交易都会产生手续费，所以多看少动）
上述情况下，产生了下图这样的权益曲线正面的统计结果：

信号记录贴出来一部分，我把少数盈利订单圈出来，对比一下盈亏，体会一下亏小赢大是什么样的，大部分订单亏损告终，其实不是什么问题，但是大部分人接受不了，当人面对得失时，发挥作用的就是本能了，理智就消失了。

这些数据也可以让我们重温交易界一句脍炙人口的名言：“截断亏损，让利润奔跑”。

我们再去用更多数据统计看一下，同时，看看有什么问题，如果点赞、转发让我感到动力很足，那我们下期节目可以尝试修复一下些个问题，看看结果会不会更好。
资金占用比例变化情况如下图，因为1手1手的操作，当资金量变大时，还是1手1手的操作，所以资金占用比例是下降的，那下期节目我们变为复利增长，根据资金计算仓位，另外，也没有浮盈加仓，如果点赞、转发充分，我们下期尽快把有盈利后的加仓逻辑也放到这个交易策略中去。

盈亏分布统计，亏损区间大部分在零到几百元，个别亏损超过千元，而盈利大多分布在零到4000元区间，个别盈利超过万元。

连续亏损次数统计，有时候会遇到连续亏损的时候，我们看看连续亏损能到什么程度，下图是对于连续亏损2次的时候，一直到连续亏损20次的时候做出了统计。
连续亏损2笔订单才开始盈利的情况，出现了67次；
连续亏损3笔订单才开始盈利的情况出现了50多次；
连续亏损4-7笔订单情况的，也有各10多次；
最夸张的几次，连续亏损12-20次后，才开始有盈利订单的情况，各有1次。
（虽然这个系统太粗糙，但是其实，连续止损在实战中是正常的，控制好风险，怎么亏都不疼才是硬道理，一直活着才是硬道理。如果亏损后不去止损，心怀侥幸，错一次的代价可能比连续止损20次还大，那不是大，是相当的大，是惨痛。）

按年统计一下盈亏看看，如下图：
除2017年、2019年统计结果亏损的，其它年份居然都有盈利剩下，是不是不可思议？而我们的交易业绩，跑赢这根均线了么？
是不是 “多么痛的领悟！”

划重点的部分来了，一根均线，为什么要设置参数30，并且在1小时图表上使用？
1、这根均线想抓的行情目标是连续数总体日朝着一个方向运动的行情，选择交易方法时，要先清楚自己想抓什么样的行情。
2、统计上，1小时图表上用30均线很适合抓连续数日价格朝着一个方向运动的行情。
3、如果行情来了，会持仓数日，做到“让利润奔跑”。
4、如果错了，行情没来，大部分时候小幅度亏损就离场认输，甚至下一个小时K线收盘就离场了，做到“截断亏损”。
5、每个小时收盘的价格，和均线的关系，不是越来越近，就是越来越远，只运用了这一个显而易见的规律。当价格贴近并穿越均线时入场，然后期待价格距离均线越来越远，直到价格反向穿越均线。
作为一个坦诚的服务者，真心希望咱们散户少走弯路！
下期节目，就是把这个思路加上仓位计算和浮盈加仓的逻辑，记得关注~

//---注意：回测结果仅仅是一种数据统计结果，和实盘交易定然存在误差，不构成任何操作建议。