在某平台销售的2年期雪球结构,敲出103,敲入80,产品上的收益是22%。但是相同券商相同标准的雪球结构,对外报价是38.58%,所以零售端的投资人只能拿到属于你自己的价格。
券商持有股票多头,但是在中国做空的工具不发达,通过发行雪球结构向投资人购买看跌期权对可能的下跌进行对冲。
期权delta,等于表示期权价格变化/资产价格变化,也可以理解成行权的一个概率。看跌期权中,delta范围是[-1,0]。此外期权delta是一个动态值,资产价格下跌,delta 会减小。
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