【期权每日资讯】2018-5-21

今日点睛
50ETF高开低走，隐含波动率显著上升，期权合约多数下跌。
01
现货行情分析
上证50指数报收于2745.80点，上涨5.27点，涨幅为0.19%，成交341.39亿元。

50指数权重前十的成分股中，6支股票上涨，4支股票下跌，其中，权重最大的中国平安上涨0.98%。
50指数前十权重成分股

日期：2018.5.21，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）高开低走，收盘报于2.736元，上涨0.003元，涨幅为0.11%，日内振幅为1.10%，成交额为18.44亿元。

50ETF日线走势

日期：2018.5.21，数据来源：WIND

02
期权行情分析
期权认购合约多数下跌，其中，成交量和持仓量最大的购5月2750合约下跌36.76%；认沽合约悉数下跌，其中，成交量最大的沽5月2750合约下跌15.09%，持仓量最大的沽5月2700合约下跌43.52%。

当日成交量前五期权合约

日期：2018.5.21，数据来源：WIND

当日持仓量前五期权合约

日期：2018.5.21，数据来源：WIND

期权总成交117.47万张，其中认购成交68.21万张，认沽成交49.27万张; 总持仓171.81万张，其中认购持仓103.55万张，认沽持仓68.26万张; P/C成交比0.72，P/C持仓比0.66。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2018.5.21，数据来源：WIND

03
波动率分析
50ETF历史波动率较上一交易日持平， 5日和20日波动率最新值分别为17.07%和16.97%；平值合约加权平均隐含波动率为21.08%，较上一交易日显著上升。

50ETF历史波动率

日期：2018.5.21，数据来源：WIND

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2018.5.21，数据来源：WIND

04
策略提示

光大证券零售业务总部
期权业务部徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

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