期权交易idea - 微软看跌组合

微软（MSFT）看跌期权组合策略

策略名称
Bearish Verticals（垂直看跌组合）
买腿期权合约
限价$0.69买入MSFT行权价为$227.5，2020-12-31到期的CALL
卖腿期权合约
限价$1.89卖出MSFT行权价为$222.5，2020-12-31到期的CALL
一手预期利润
$120
预期回报百分比
31.61%
一手保证金需求
$380
盈亏平衡点
$223.7
一手最大收益
$120
一手最大亏损
$-380

BBAE 跟单口令

复制下方口令后打开BBAE APP ~~~~

【期权组合订单：买入$MSFT201231C227.5$ 同时卖出$MSFT201231C222.5$ 限价 credit@1.20】本跟单口令2020-12-25 9:00前有效，￥GE3DAMRQGU4TSOBZGU3DC￥。复制这段文字，然后打开BBAE APP即可复制订单。
构建组合操作

1、以限价$0.69买入MSFT行权价是$227.5，到期日是2020-12-31的call
2、以限价$1.89卖出MSFT行权价是$222.5，到期日是2020-12-31的call

注：构建组合时，可根据个人情况修改交易手数，但买腿和卖腿的手数需要相同

策略解释

核心思想：正股股价看跌时，买入高行权价格 CALL合约，卖出更低行权价的 CALL 合约，以达到通过差价盈利的目的

最大盈利：当股价比卖出CALL期权行权价低时，期权组合合约全部作废，盈利为组合权益金的差价，最大盈利为$120

最大亏损：当股价比卖出CALL期权行权价高时，期权组合合约全部行权/履行，最大亏损为$-380

免责声明：本策略仅作为参考，不构成投资建议；投资有风险，操作需谨慎