20200507股票期权策略--期货市场夜盘重启

市场回顾：
五月小长假首个交易日，市场并没有出现大幅下跌，低开后延续盘整，指数表现上中小创优于沪深300，沪深300优于上证50，也显示出市场风险偏好的提升；昨日茅台又创历史新高，对于供应链和需求端都在国内自己搞定的公司，市场给予了高度认可；夜间，国内期货市场重启，交易也波澜不惊，并无特殊行情；外围市场涨跌不一，并无特殊事项；（另外需要注意的是，目前我们面临着空前的外部隐性压力，主要是本次疫情导致的逆全球化及产业链流出趋势，这种超出经济基本面分析范畴的领域不能作为交易参考，但需要预防相关事件引起的短期预期转向悲观）。
短期观点（1周内）：
随着昨日A股的低开高走，指数将大概率维持震荡向上的走势，交易上，以日内的双卖策略为主，逆向交易机会为辅。
长期观点（超过1周）：
事件本身对于市场的长期影响较难判断，一是目前仍停留在语言表态阶段并无实质性措施；二是即使落地实施，最大的可能性是通过关税手段实现索赔目的，在已经经历的多次贸易冲突的扰动，市场可能会更加理性的看待该事件。总体看，如事件进一步发酵，对市场构成压力，但跌幅较难判断；另外需要关注的风险点当前处在两会敏感时期，政策预期博弈加大，做空面临不可预期风险。
短期交易策略：
昨日按计划对双买策略中，认沽期权的权利方进行了了结，目前持有5月3.6的认沽期义务方+5月50ETF2.80认购权利方，今日将逐步了结持有的5月50认购权利方，交易策略中，卖日内寻找5月3.8双交易机会；另外，日内如出现超过1%的波动，参与日内的逆向交易。
长期仓位策略：
目前持有9月3.10、3.30认沽合约，获得有较高安全边际的时间价值；继续持有该部分持仓；
【风险提示：据此入市，风险自担】
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