昨日策略回顾: 昨日我们认为市场市场情绪平稳,无大涨大跌的迹象。因此建议卖出行权价为1.8、1.85认沽期权。 当日50ETF早盘低开高走,后迅速下跌最大跌幅接近-1%,随后尾盘拉升翻红,最终标的全天上涨0.44% 今日策略: 截止昨日收盘,3月主力CPR指标由前值1.07微涨至1.11,预期后市中性。认购认沽期权隐含波动率之差由前值14.17%微涨至15.51%,源自看涨情绪的小幅回落。整个市场情绪依然维持平稳,无大涨大跌的迹象。建议:对于3月合约,依然建议逢高卖出行权价格为1.8或1.85的认沽期权。供参考。
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